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Carborundum Universal Limited 백테스트
Carborundum Universal Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 30.1%, MDD -44.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 32.9%, MDD -60.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.3%, MDD -31.5%, Sharpe 0.65, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 34.2%, MDD -51.1%, 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 20.7%p 낮지만, MDD는 29.1%p 개선됐습니다(CAGR 30.1%, MDD -44.6%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=17 |
12.3% | -31.5% | 0.65 | 0.39 | 16.2배 | 69 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=71 |
34.2% | -51.1% | 0.52 | 0.67 | 1195.6배 | 31 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=65 |
30.5% | -54.5% | 0.48 | 0.56 | 602.8배 | 75 | 62% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
30.1% | -44.6% | 0.48 | 0.67 | 565.6배 | 35 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=103 |
30.1% | -50.6% | 0.48 | 0.59 | 561.3배 | 55 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.9 |
7.5% | -32.6% | 0.48 | 0.23 | 5.7배 | 72 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.02 |
27.1% | -59.3% | 0.45 | 0.46 | 322.7배 | 191 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=9, mult=1.6 |
23.7% | -50.1% | 0.41 | 0.47 | 167.9배 | 95 | 49% |
| MACD fast=13, slow=53, signal=17 |
16.5% | -54.4% | 0.34 | 0.30 | 39.3배 | 294 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
16.2% | -61.7% | 0.34 | 0.26 | 37.1배 | 194 | 58% |
| 매수후보유 | 32.9% | -60.6% | 0.52 | 0.54 | 944.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 48일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.