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Cipla Ltd 백테스트
Cipla Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.2%, MDD -96.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.0%, MDD -31.3%, Sharpe 0.45, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -94.1%, 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=35 |
5.0% | -31.3% | 0.45 | 0.16 | 4.5배 | 76 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=189 |
11.4% | -94.1% | 0.35 | 0.12 | 27.4배 | 47 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=195 |
10.8% | -93.6% | 0.34 | 0.11 | 22.7배 | 63 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=74 |
-4.2% | -99.6% | 0.25 | -0.04 | 0.3배 | 51 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.1 |
-3.8% | -97.6% | 0.18 | -0.04 | 0.3배 | 225 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=11, mult=3.7 |
-0.0% | -86.7% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 48 | 13% |
| Supertrend period=17, mult=4 |
-9.1% | -99.8% | 0.18 | -0.09 | 0.1배 | 125 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.03 |
-14.9% | -100.0% | 0.16 | -0.15 | 0.0배 | 269 | 68% |
| MACD fast=18, slow=35, signal=15 |
-21.2% | -100.0% | 0.06 | -0.21 | 0.0배 | 414 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-23.0% | -100.0% | 0.03 | -0.23 | 0.0배 | 267 | 54% |
| 매수후보유 | 18.2% | -96.5% | 0.40 | 0.19 | 166.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.