추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Clean Science & Technology Ltd. 백테스트
Clean Science & Technology Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.4%, MDD -8.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.3%, MDD -75.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 1.9%, MDD -8.6%, Sharpe 0.30, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 16.2%p 높고, MDD는 66.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -8.0%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=21, mult=3.1 |
1.9% | -8.6% | 0.30 | 0.22 | 1.1배 | 4 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.2 |
1.4% | -8.0% | 0.23 | 0.18 | 1.1배 | 6 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=0.04 |
0.3% | -25.8% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 56 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=40 |
-0.0% | -37.5% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 30 | 36% |
| Supertrend period=27, mult=1.9 |
-1.4% | -46.9% | 0.04 | -0.03 | 0.9배 | 48 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=23 |
-2.7% | -46.8% | -0.01 | -0.06 | 0.9배 | 32 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=41 |
-3.2% | -47.1% | -0.02 | -0.07 | 0.8배 | 18 | 48% |
| MACD fast=12, slow=23, signal=9 |
-4.2% | -49.6% | -0.07 | -0.08 | 0.8배 | 88 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.2% | -41.5% | -0.08 | -0.10 | 0.8배 | 84 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=24 |
-3.0% | -41.8% | -0.10 | -0.07 | 0.9배 | 46 | 24% |
| 매수후보유 | -14.3% | -75.3% | -0.31 | -0.19 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.