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Colgate-Palmolive (India) Limited 백테스트
Colgate-Palmolive (India) Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -53.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.3%, MDD -45.4%, Sharpe 0.57, 시장 노출 69%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 10.8%, MDD -41.9%, 노출 77%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=218 |
10.3% | -45.4% | 0.57 | 0.23 | 10.7배 | 30 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=196, threshold=-0.04 |
10.8% | -41.9% | 0.57 | 0.26 | 11.8배 | 110 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=197 |
10.5% | -40.0% | 0.57 | 0.26 | 11.1배 | 34 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=75 |
9.4% | -38.5% | 0.54 | 0.24 | 8.7배 | 30 | 63% |
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
9.0% | -40.7% | 0.53 | 0.22 | 8.1배 | 55 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
5.2% | -43.4% | 0.36 | 0.12 | 3.4배 | 205 | 54% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=23 |
3.7% | -41.5% | 0.29 | 0.09 | 2.4배 | 221 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=1.4 |
3.4% | -52.0% | 0.28 | 0.07 | 2.2배 | 106 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=24, mult=1.1 |
2.9% | -60.1% | 0.25 | 0.05 | 2.0배 | 177 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=30 |
2.2% | -37.5% | 0.24 | 0.06 | 1.7배 | 222 | 24% |
| 매수후보유 | 15.1% | -53.4% | 0.69 | 0.28 | 29.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.