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Coromandel International Limited 백테스트
Coromandel International Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.4%, MDD -57.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 19.9%, MDD -51.0%, Sharpe 0.71, 시장 노출 64%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 21.2%, MDD -59.3%, 노출 80%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4.3 |
19.9% | -51.0% | 0.71 | 0.39 | 77.3배 | 49 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=76 |
21.2% | -59.3% | 0.71 | 0.36 | 100.5배 | 39 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=107 |
16.1% | -44.4% | 0.61 | 0.36 | 35.7배 | 75 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=302 |
14.7% | -60.1% | 0.58 | 0.24 | 26.6배 | 34 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
12.6% | -42.8% | 0.54 | 0.29 | 17.2배 | 185 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.2 |
11.5% | -43.2% | 0.52 | 0.27 | 13.5배 | 159 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=16, mult=1.6 |
11.1% | -46.7% | 0.52 | 0.24 | 12.6배 | 116 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.01 |
11.3% | -59.5% | 0.48 | 0.19 | 13.0배 | 204 | 67% |
| MACD fast=18, slow=48, signal=11 |
9.5% | -48.3% | 0.45 | 0.20 | 8.7배 | 300 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=8 |
8.0% | -50.9% | 0.40 | 0.16 | 6.3배 | 381 | 57% |
| 매수후보유 | 24.4% | -57.1% | 0.74 | 0.43 | 187.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.