추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
CRISIL Limited 백테스트
CRISIL Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 19.2%, MDD -29.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.7%, MDD -55.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 21.0%, MDD -50.3%, Sharpe 0.88, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 4.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.2%, MDD -29.6%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=3.6 |
21.0% | -50.3% | 0.88 | 0.42 | 99.4배 | 73 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=24 |
19.2% | -29.6% | 0.86 | 0.65 | 68.4배 | 61 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=25, mult=2.7 |
16.9% | -38.7% | 0.82 | 0.44 | 43.3배 | 55 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=75 |
19.5% | -42.1% | 0.82 | 0.46 | 72.5배 | 75 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=62 |
17.0% | -48.0% | 0.76 | 0.35 | 43.7배 | 63 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.2 |
13.6% | -42.8% | 0.67 | 0.32 | 21.7배 | 131 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=0.03 |
13.2% | -66.2% | 0.63 | 0.20 | 20.0배 | 238 | 55% |
| MACD fast=22, slow=65, signal=29 |
12.3% | -47.9% | 0.62 | 0.26 | 16.3배 | 163 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=11 |
11.3% | -52.1% | 0.56 | 0.22 | 13.3배 | 193 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
5.4% | -66.2% | 0.34 | 0.08 | 3.6배 | 393 | 52% |
| 매수후보유 | 22.7% | -55.2% | 0.80 | 0.41 | 137.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.