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Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 백테스트
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.1%, MDD -12.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -55.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.1%, MDD -12.3%, Sharpe 0.65, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 42.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -12.3%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=36 |
8.1% | -12.3% | 0.65 | 0.66 | 2.2배 | 54 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.8 |
6.8% | -19.7% | 0.55 | 0.35 | 2.0배 | 18 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=16, mult=2.4 |
6.1% | -17.0% | 0.49 | 0.36 | 1.8배 | 30 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=9 |
5.8% | -27.8% | 0.42 | 0.21 | 1.8배 | 40 | 27% |
| Supertrend period=25, mult=3 |
5.9% | -45.0% | 0.37 | 0.13 | 1.8배 | 48 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=204 |
3.7% | -36.9% | 0.28 | 0.10 | 1.4배 | 15 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=0.11 |
2.7% | -34.4% | 0.24 | 0.08 | 1.3배 | 64 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=130 |
2.7% | -44.3% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 30 | 48% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=18 |
-1.2% | -68.0% | 0.05 | -0.02 | 0.9배 | 108 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-3.8% | -58.0% | -0.07 | -0.07 | 0.7배 | 90 | 52% |
| 매수후보유 | 6.5% | -55.0% | 0.36 | 0.12 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 10일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.