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Dabur India Limited 백테스트
Dabur India Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.5%, MDD -55.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.6%, MDD -55.1%, Sharpe 0.57, 시장 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=163 |
14.6% | -55.1% | 0.57 | 0.26 | 26.5배 | 38 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=77 |
11.4% | -65.3% | 0.54 | 0.17 | 13.5배 | 28 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=211 |
12.9% | -55.1% | 0.52 | 0.23 | 18.5배 | 32 | 72% |
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
7.7% | -76.0% | 0.44 | 0.10 | 5.9배 | 50 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=129, atrPeriod=28, mult=2.8 |
5.0% | -74.7% | 0.35 | 0.07 | 3.3배 | 56 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.04 |
5.0% | -70.4% | 0.33 | 0.07 | 3.2배 | 235 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
4.4% | -44.3% | 0.33 | 0.10 | 2.8배 | 114 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.7 |
1.2% | -72.2% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 122 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-0.9% | -81.6% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 202 | 57% |
| MACD fast=17, slow=25, signal=18 |
-6.6% | -91.6% | -0.17 | -0.07 | 0.2배 | 340 | 52% |
| 매수후보유 | 17.5% | -55.1% | 0.61 | 0.32 | 48.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 163일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 163일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.