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Dilip Buildcon Ltd. 백테스트
Dilip Buildcon Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.4%, MDD -14.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -86.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 22.1%, MDD -49.3%, Sharpe 0.82, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.6%p 높고, MDD는 37.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -14.4%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.09 |
22.1% | -49.3% | 0.82 | 0.45 | 7.3배 | 62 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=16, mult=2.3 |
15.9% | -31.6% | 0.73 | 0.50 | 4.4배 | 36 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=63 |
19.2% | -49.6% | 0.72 | 0.39 | 5.8배 | 12 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=75 |
18.6% | -48.7% | 0.71 | 0.38 | 5.5배 | 16 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=116 |
17.5% | -55.6% | 0.66 | 0.31 | 5.0배 | 26 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.2 |
12.9% | -41.4% | 0.65 | 0.31 | 3.3배 | 24 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=34 |
6.4% | -14.4% | 0.58 | 0.44 | 1.9배 | 4 | 6% |
| Supertrend period=13, mult=2.3 |
12.7% | -58.8% | 0.53 | 0.22 | 3.3배 | 83 | 49% |
| MACD fast=6, slow=58, signal=5 |
9.0% | -63.2% | 0.42 | 0.14 | 2.4배 | 269 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.26 |
6.3% | -61.9% | 0.35 | 0.10 | 1.8배 | 323 | 50% |
| 매수후보유 | 5.4% | -86.5% | 0.35 | 0.06 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 93일 수익률이 9%보다 크면 매수
- 매도 — 93일 수익률이 9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.