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eClerx Services Limited 백테스트
eClerx Services Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 29.4%, MDD -43.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 18.8%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 29.4%, MDD -43.3%, Sharpe 0.98, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 40.0%p 개선됐습니다(CAGR 29.4%, MDD -43.3%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=4.9 |
29.4% | -43.3% | 0.98 | 0.68 | 121.0배 | 29 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=38 |
25.2% | -43.8% | 0.96 | 0.57 | 64.9배 | 37 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=50 |
24.0% | -59.5% | 0.88 | 0.40 | 54.2배 | 61 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.01 |
23.4% | -50.0% | 0.86 | 0.47 | 49.5배 | 167 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=79, atrPeriod=23, mult=1.6 |
21.3% | -45.2% | 0.84 | 0.47 | 36.3배 | 73 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=84 |
21.5% | -55.1% | 0.82 | 0.39 | 37.2배 | 81 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=9 |
17.5% | -72.3% | 0.69 | 0.24 | 20.1배 | 189 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.6 |
15.2% | -44.5% | 0.68 | 0.34 | 13.9배 | 99 | 40% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=19 |
11.2% | -58.1% | 0.51 | 0.19 | 7.2배 | 187 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
5.6% | -73.9% | 0.33 | 0.08 | 2.7배 | 402 | 52% |
| 매수후보유 | 18.8% | -83.4% | 0.63 | 0.23 | 24.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.