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Eicher Motors Limited 백테스트
Eicher Motors Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 28.6%, MDD -95.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 17.0%, MDD -93.8%, Sharpe 0.69, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=74 |
17.0% | -93.8% | 0.69 | 0.18 | 122.0배 | 63 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=20 |
15.1% | -48.1% | 0.68 | 0.31 | 73.9배 | 96 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=124 |
14.7% | -94.8% | 0.64 | 0.16 | 67.0배 | 65 | 62% |
| Supertrend period=14, mult=3.8 |
12.7% | -92.5% | 0.60 | 0.14 | 38.8배 | 129 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=35 |
13.4% | -95.2% | 0.59 | 0.14 | 46.4배 | 125 | 75% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=28, mult=1.1 |
11.3% | -92.8% | 0.57 | 0.12 | 26.3배 | 193 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.3 |
9.1% | -92.1% | 0.52 | 0.10 | 14.5배 | 163 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.03 |
9.4% | -95.1% | 0.51 | 0.10 | 15.5배 | 267 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
9.1% | -92.3% | 0.24 | 0.10 | 14.3배 | 513 | 53% |
| MACD fast=13, slow=58, signal=19 |
6.9% | -92.6% | 0.23 | 0.07 | 7.6배 | 373 | 50% |
| 매수후보유 | 28.6% | -95.1% | 0.37 | 0.30 | 2165.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 39일 지수이동평균이 74일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일선이 74일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.