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E.I.D.-Parry (India) Limited 백테스트
E.I.D.-Parry (India) Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 21.1%, MDD -51.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 19.2%, MDD -72.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 24.9%, MDD -52.6%, Sharpe 0.83, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 19.5%p 개선됐습니다(CAGR 21.1%, MDD -51.5%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=73 |
24.9% | -52.6% | 0.83 | 0.47 | 210.1배 | 28 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=168 |
22.8% | -54.8% | 0.80 | 0.42 | 141.0배 | 42 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=174 |
21.1% | -51.5% | 0.75 | 0.41 | 101.1배 | 50 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=-0.04 |
19.5% | -57.3% | 0.70 | 0.34 | 72.8배 | 168 | 65% |
| Supertrend period=11, mult=4.1 |
15.6% | -66.3% | 0.62 | 0.24 | 33.0배 | 64 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=19, mult=1.2 |
13.9% | -61.8% | 0.60 | 0.23 | 23.1배 | 138 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=7 |
15.0% | -50.1% | 0.59 | 0.30 | 28.9배 | 214 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.3 |
12.4% | -55.4% | 0.56 | 0.22 | 16.6배 | 132 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
7.9% | -60.4% | 0.41 | 0.13 | 6.2배 | 319 | 52% |
| MACD fast=12, slow=53, signal=30 |
7.7% | -76.0% | 0.40 | 0.10 | 6.0배 | 259 | 50% |
| 매수후보유 | 19.2% | -72.1% | 0.64 | 0.27 | 69.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 34일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 73일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.