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Escorts Kubota Limited 백테스트
Escorts Kubota Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 17.6%, MDD -56.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -87.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 17.6%, MDD -56.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 31.3%p 개선됐습니다(CAGR 17.6%, MDD -56.6%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=16, slow=57, signal=19 |
17.6% | -56.6% | 0.64 | 0.31 | 142.1배 | 301 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=27 |
14.0% | -69.6% | 0.53 | 0.20 | 54.5배 | 155 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.2 |
12.1% | -56.2% | 0.52 | 0.21 | 32.6배 | 257 | 42% |
| Supertrend period=21, mult=2.7 |
11.5% | -70.9% | 0.50 | 0.16 | 28.3배 | 237 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=12 |
11.3% | -77.2% | 0.48 | 0.15 | 26.1배 | 310 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=185 |
11.4% | -71.0% | 0.48 | 0.16 | 27.3배 | 62 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=8, threshold=-0.04 |
11.7% | -74.0% | 0.48 | 0.16 | 29.2배 | 879 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=103 |
11.2% | -79.4% | 0.47 | 0.14 | 25.6배 | 66 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=26, mult=1.7 |
10.2% | -64.1% | 0.47 | 0.16 | 19.7배 | 172 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.14 |
9.0% | -54.0% | 0.42 | 0.17 | 14.1배 | 815 | 51% |
| 매수후보유 | 12.4% | -87.9% | 0.48 | 0.14 | 36.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(16·57일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.