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Axis Gold ETF 백테스트

Axis Gold ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.

데이터 2010-11-10 ~ 2026-07-31일봉 3,875 (15.7 년)수수료 0.5%거래소 NSE월간 갱신 2026-07-31

전략별 성과

전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR -16.6%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -18.3%, MDD -100.0%, Sharpe 0.44, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.

CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR -4.5%, MDD -99.7%, 노출 29%.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=12, threshold=-0.06	-18.3%	-100.0%	0.44	-0.18	0.0배	63	97%
MACD fast=17, slow=47, signal=22	-23.7%	-100.0%	0.36	-0.24	0.0배	143	49%
Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.22	-33.2%	-100.0%	0.35	-0.33	0.0배	466	50%
Supertrend period=25, mult=5	-23.0%	-100.0%	0.25	-0.23	0.0배	38	57%
볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.3	-4.5%	-99.7%	0.25	-0.04	0.5배	94	29%
ADX / DI 방향성 period=33, threshold=16	-21.8%	-100.0%	0.25	-0.22	0.0배	68	53%
EMA 크로스오버 fast=90, slow=101	-40.9%	-100.0%	0.25	-0.41	0.0배	17	65%
SMA 크로스오버 fast=46, slow=128	-41.3%	-100.0%	0.25	-0.41	0.0배	30	60%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=19, mult=3.3	-25.7%	-99.6%	-0.05	-0.26	0.0배	32	26%
Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=26	-27.2%	-99.7%	-0.13	-0.27	0.0배	32	30%
매수후보유	-16.6%	-100.0%	0.51	-0.17	0.1배	1	100%

ROC 모멘텀 (Sharpe 1위), 볼린저 밴드 돌파 (CAGR 참고 1위), 매수후보유.

ROC 모멘텀 최대 낙폭 -100.0% (2011-09-14 → 2021-03-31), 아직 이전 고점 미회복.

최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.