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Godawari Power & Ispat Ltd. 백테스트
Godawari Power & Ispat Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 18.1%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -87.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 18.1%, MDD -30.5%, Sharpe 0.81, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 21.8%, MDD -82.8%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.4%p 높고, MDD는 57.3%p 개선됐습니다(CAGR 18.1%, MDD -30.5%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=6, mult=3.4 |
18.1% | -30.5% | 0.81 | 0.59 | 29.1배 | 34 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=24 |
17.7% | -44.0% | 0.76 | 0.40 | 27.3배 | 40 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.4 |
20.0% | -82.1% | 0.76 | 0.24 | 40.6배 | 64 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=43 |
20.8% | -80.5% | 0.75 | 0.26 | 45.8배 | 28 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=47 |
21.8% | -82.8% | 0.74 | 0.26 | 54.7배 | 126 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=152 |
20.4% | -80.1% | 0.72 | 0.25 | 43.2배 | 30 | 49% |
| Supertrend period=19, mult=4.8 |
18.5% | -86.4% | 0.67 | 0.21 | 31.1배 | 52 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0 |
18.3% | -84.4% | 0.67 | 0.22 | 29.9배 | 214 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
14.8% | -81.0% | 0.60 | 0.18 | 16.4배 | 327 | 52% |
| MACD fast=7, slow=27, signal=14 |
11.5% | -86.1% | 0.53 | 0.13 | 9.0배 | 391 | 51% |
| 매수후보유 | 11.7% | -87.8% | 0.52 | 0.13 | 9.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 37일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 37일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.