추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Grasim Industries Ltd. 백테스트
Grasim Industries Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.6%, MDD -88.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.2%, MDD -27.8%, Sharpe 0.83, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 14.9%, MDD -84.9%, 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=22 |
11.2% | -27.8% | 0.83 | 0.40 | 13.0배 | 74 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=215 |
12.7% | -47.9% | 0.62 | 0.27 | 18.0배 | 35 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=68 |
9.6% | -88.0% | 0.56 | 0.11 | 9.0배 | 37 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=77 |
8.9% | -87.3% | 0.55 | 0.10 | 7.8배 | 83 | 65% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
7.7% | -89.1% | 0.51 | 0.09 | 6.0배 | 59 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=18, mult=1.5 |
6.0% | -87.5% | 0.46 | 0.07 | 4.1배 | 123 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=0.05 |
5.5% | -90.3% | 0.44 | 0.06 | 3.6배 | 243 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=0.6 |
14.9% | -84.9% | 0.31 | 0.18 | 28.3배 | 176 | 55% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=18 |
13.5% | -85.1% | 0.30 | 0.16 | 20.9배 | 262 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
10.6% | -85.0% | 0.28 | 0.12 | 11.3배 | 222 | 54% |
| 매수후보유 | 18.6% | -88.4% | 0.35 | 0.21 | 60.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.