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Gravita India Limited 백테스트
Gravita India Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 27.7%, MDD -40.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 26.2%, MDD -91.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 44.9%, MDD -53.1%, Sharpe 1.15, 시장 노출 57%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 45.0%, MDD -56.5%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.7%p 높고, MDD는 38.5%p 개선됐습니다(CAGR 27.7%, MDD -40.1%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=275 |
44.9% | -53.1% | 1.15 | 0.85 | 339.2배 | 17 | 57% |
| Supertrend period=27, mult=4.2 |
45.0% | -56.5% | 1.11 | 0.80 | 340.5배 | 40 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=3, slow=117 |
42.0% | -57.3% | 1.08 | 0.73 | 246.2배 | 60 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.14 |
38.3% | -42.6% | 1.07 | 0.90 | 162.7배 | 126 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.2 |
38.1% | -56.9% | 1.03 | 0.67 | 159.6배 | 70 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=8, mult=2.1 |
36.0% | -44.0% | 1.02 | 0.82 | 125.7배 | 58 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=38 |
40.5% | -59.6% | 1.02 | 0.68 | 209.0배 | 37 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=21 |
27.7% | -40.1% | 0.91 | 0.69 | 46.3배 | 44 | 35% |
| MACD fast=15, slow=35, signal=18 |
26.2% | -56.8% | 0.78 | 0.46 | 38.8배 | 170 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
19.6% | -74.7% | 0.64 | 0.26 | 16.6배 | 130 | 56% |
| 매수후보유 | 26.2% | -91.5% | 0.70 | 0.29 | 38.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 14일 평균가격이 275일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일 평균이 275일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.