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HEG Limited 백테스트
HEG Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.7%, MDD -42.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 20.6%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.7%, MDD -42.0%, Sharpe 0.72, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 33.1%, MDD -82.3%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 낮지만, MDD는 49.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.7%, MDD -42.0%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=24 |
16.7% | -42.0% | 0.72 | 0.40 | 41.4배 | 68 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.06 |
18.2% | -88.5% | 0.68 | 0.21 | 56.0배 | 187 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.1 |
17.4% | -86.4% | 0.67 | 0.20 | 47.5배 | 333 | 40% |
| MACD fast=7, slow=72, signal=16 |
14.7% | -87.1% | 0.60 | 0.17 | 27.4배 | 333 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=29, mult=1.5 |
13.4% | -88.6% | 0.59 | 0.15 | 20.5배 | 169 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=221 |
33.1% | -82.3% | 0.54 | 0.40 | 972.3배 | 47 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=65 |
31.2% | -85.6% | 0.53 | 0.37 | 696.3배 | 55 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=201 |
31.6% | -82.6% | 0.52 | 0.38 | 751.4배 | 41 | 55% |
| Supertrend period=10, mult=4.5 |
27.0% | -83.9% | 0.48 | 0.32 | 318.8배 | 65 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
26.5% | -83.0% | 0.48 | 0.32 | 285.8배 | 277 | 49% |
| 매수후보유 | 20.6% | -91.2% | 0.46 | 0.23 | 91.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.