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Hindustan Petroleum Corporation Limited 백테스트
Hindustan Petroleum Corporation Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -91.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.8%, MDD -18.4%, Sharpe 0.39, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -78.3%, 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=39 |
2.8% | -18.4% | 0.39 | 0.15 | 2.3배 | 10 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=163 |
5.4% | -78.3% | 0.33 | 0.07 | 5.0배 | 52 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=25 |
1.7% | -94.7% | 0.29 | 0.02 | 1.7배 | 89 | 39% |
| Supertrend period=19, mult=4.3 |
0.6% | -95.5% | 0.25 | 0.01 | 1.2배 | 105 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=93 |
-0.4% | -96.3% | 0.23 | -0.00 | 0.9배 | 66 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.5 |
-0.3% | -95.5% | 0.22 | -0.00 | 0.9배 | 132 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=0 |
-2.2% | -97.0% | 0.17 | -0.02 | 0.5배 | 458 | 53% |
| MACD fast=9, slow=25, signal=15 |
-1.8% | -97.7% | 0.17 | -0.02 | 0.6배 | 552 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-3.6% | -92.5% | 0.15 | -0.04 | 0.3배 | 392 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=18, mult=1 |
-2.7% | -93.9% | 0.15 | -0.03 | 0.4배 | 262 | 43% |
| 매수후보유 | 8.9% | -91.9% | 0.30 | 0.10 | 13.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.