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IFCI Limited 백테스트
IFCI Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 16.5%, MDD -69.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -97.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 21.0%, MDD -83.8%, Sharpe 0.65, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 9.7%p 높고, MDD는 13.2%p 개선됐습니다(CAGR 16.5%, MDD -69.2%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=11, slow=24, signal=13 |
21.0% | -83.8% | 0.65 | 0.25 | 99.2배 | 380 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
19.8% | -81.9% | 0.64 | 0.24 | 77.7배 | 145 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.9 |
17.5% | -71.9% | 0.61 | 0.24 | 48.7배 | 232 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=78 |
18.6% | -72.1% | 0.61 | 0.26 | 61.0배 | 91 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=43 |
18.4% | -75.0% | 0.60 | 0.24 | 58.2배 | 63 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=53 |
17.7% | -82.9% | 0.59 | 0.21 | 51.0배 | 113 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=13, mult=1.5 |
16.3% | -74.0% | 0.57 | 0.22 | 37.8배 | 128 | 39% |
| Supertrend period=27, mult=4.9 |
16.5% | -69.2% | 0.57 | 0.24 | 39.7배 | 64 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.4 |
16.2% | -86.2% | 0.56 | 0.19 | 37.3배 | 176 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0.09 |
14.7% | -83.7% | 0.54 | 0.18 | 27.2배 | 227 | 39% |
| 매수후보유 | 11.3% | -97.0% | 0.48 | 0.12 | 13.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(11·24일)이 신호선(13일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.