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IndiaMART InterMESH Ltd. 백테스트
IndiaMART InterMESH Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.4%, MDD -65.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 20.9%, MDD -52.8%, Sharpe 0.60, 시장 노출 43%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=178 |
20.9% | -52.8% | 0.60 | 0.40 | 3.8배 | 10 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=85 |
19.3% | -52.8% | 0.57 | 0.37 | 3.5배 | 20 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0.06 |
14.4% | -52.8% | 0.49 | 0.27 | 2.6배 | 64 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=24 |
14.1% | -63.1% | 0.48 | 0.22 | 2.5배 | 22 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=21, mult=1.1 |
13.1% | -57.1% | 0.46 | 0.23 | 2.4배 | 48 | 35% |
| Supertrend period=27, mult=3.8 |
12.1% | -64.9% | 0.45 | 0.19 | 2.2배 | 26 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=14 |
10.8% | -55.7% | 0.42 | 0.19 | 2.1배 | 22 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2 |
9.9% | -59.3% | 0.42 | 0.17 | 1.9배 | 24 | 29% |
| MACD fast=13, slow=28, signal=6 |
-12.4% | -88.6% | 0.02 | -0.14 | 0.4배 | 156 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.44 |
-19.8% | -90.9% | -0.14 | -0.22 | 0.2배 | 58 | 46% |
| 매수후보유 | 15.4% | -65.0% | 0.51 | 0.24 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 19일 지수이동평균이 178일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 19일선이 178일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.