추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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IndiGrid Infrastructure Trust 백테스트
IndiGrid Infrastructure Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -18.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.0%, MDD -13.5%, Sharpe 0.85, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=64, slow=272 |
8.0% | -13.5% | 0.85 | 0.59 | 2.0배 | 5 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=183 |
6.6% | -17.4% | 0.69 | 0.38 | 1.8배 | 7 | 62% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=85, threshold=-0.11 |
7.1% | -17.7% | 0.65 | 0.40 | 1.9배 | 3 | 96% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=76 |
4.6% | -17.8% | 0.56 | 0.26 | 1.5배 | 7 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.2 |
1.7% | -7.7% | 0.42 | 0.22 | 1.2배 | 16 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=13 |
3.0% | -15.0% | 0.41 | 0.20 | 1.3배 | 65 | 42% |
| Supertrend period=24, mult=4.9 |
2.4% | -25.9% | 0.30 | 0.09 | 1.2배 | 25 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=15, mult=2.5 |
1.6% | -21.0% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 29 | 35% |
| MACD fast=11, slow=50, signal=16 |
0.3% | -23.9% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 104 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
-0.2% | -23.4% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 135 | 50% |
| 매수후보유 | 6.7% | -18.2% | 0.61 | 0.37 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 64일 평균가격이 272일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 64일 평균이 272일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.