추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
ITI Limited 백테스트
ITI Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.2%, MDD -65.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -66.8%, Sharpe 0.44, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 18.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -65.3%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=165 |
10.5% | -66.8% | 0.44 | 0.16 | 11.1배 | 61 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=41 |
10.3% | -66.7% | 0.44 | 0.15 | 10.6배 | 50 | 39% |
| MACD fast=12, slow=47, signal=17 |
10.4% | -70.6% | 0.44 | 0.15 | 10.7배 | 306 | 49% |
| Supertrend period=10, mult=4.4 |
10.2% | -65.3% | 0.44 | 0.16 | 10.4배 | 69 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=84 |
9.7% | -68.6% | 0.43 | 0.14 | 9.4배 | 48 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=34 |
5.1% | -38.3% | 0.35 | 0.13 | 3.3배 | 16 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=176, threshold=0.14 |
6.0% | -62.4% | 0.34 | 0.10 | 4.1배 | 156 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=25, mult=3.8 |
4.3% | -58.2% | 0.29 | 0.07 | 2.8배 | 46 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.4 |
3.9% | -70.5% | 0.29 | 0.05 | 2.5배 | 212 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
0.6% | -81.6% | 0.23 | 0.01 | 1.2배 | 176 | 50% |
| 매수후보유 | 8.7% | -85.5% | 0.43 | 0.10 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 165일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 165일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.