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Jubilant Pharmova Limited 백테스트
Jubilant Pharmova Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 27.6%, MDD -36.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 29.9%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 27.6%, MDD -36.3%, Sharpe 1.03, 시장 노출 40%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 33.3%, MDD -57.9%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 낮지만, MDD는 45.1%p 개선됐습니다(CAGR 27.6%, MDD -36.3%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=21 |
27.6% | -36.3% | 1.03 | 0.76 | 350.9배 | 152 | 40% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
26.8% | -50.3% | 0.91 | 0.53 | 303.8배 | 47 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=42 |
22.4% | -56.0% | 0.83 | 0.40 | 130.1배 | 163 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=18, mult=2.9 |
16.3% | -54.2% | 0.79 | 0.30 | 37.7배 | 80 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.1 |
15.6% | -52.6% | 0.77 | 0.30 | 32.8배 | 70 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.14 |
15.0% | -42.4% | 0.74 | 0.35 | 29.1배 | 226 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=8 |
14.5% | -37.5% | 0.71 | 0.39 | 26.0배 | 120 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
11.4% | -69.6% | 0.51 | 0.16 | 13.4배 | 193 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=50 |
33.3% | -57.9% | 0.49 | 0.58 | 1018.8배 | 77 | 59% |
| MACD fast=5, slow=49, signal=15 |
25.9% | -64.2% | 0.42 | 0.40 | 258.6배 | 420 | 47% |
| 매수후보유 | 29.9% | -81.4% | 0.48 | 0.37 | 547.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.