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Lemon Tree Hotels Ltd. 백테스트
Lemon Tree Hotels Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.1%, MDD -11.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -83.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.4%, MDD -0.5%, Sharpe 0.84, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 14.2%, MDD -39.1%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 83.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -11.2%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
3.4% | -0.5% | 0.84 | 6.76 | 1.3배 | 2 | 0% |
| MACD fast=24, slow=49, signal=22 |
14.2% | -45.8% | 0.61 | 0.31 | 3.0배 | 70 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.7 |
7.1% | -11.2% | 0.58 | 0.63 | 1.8배 | 20 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=184 |
14.2% | -39.1% | 0.58 | 0.36 | 3.0배 | 8 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=79 |
12.7% | -44.2% | 0.52 | 0.29 | 2.7배 | 13 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=73 |
11.3% | -38.2% | 0.51 | 0.30 | 2.4배 | 24 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=-0.09 |
9.1% | -51.7% | 0.43 | 0.18 | 2.1배 | 71 | 73% |
| Supertrend period=29, mult=3.7 |
8.0% | -32.3% | 0.42 | 0.25 | 1.9배 | 33 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=10, mult=2.3 |
5.0% | -32.0% | 0.40 | 0.16 | 1.5배 | 28 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
2.7% | -62.2% | 0.24 | 0.04 | 1.3배 | 62 | 48% |
| 매수후보유 | 5.1% | -83.6% | 0.33 | 0.06 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.