추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
LMW Limited 백테스트
LMW Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 35.1%, MDD -38.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 36.2%, MDD -89.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.8%, MDD -40.5%, Sharpe 0.75, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 40.1%, MDD -57.2%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 25.5%p 낮지만, MDD는 48.7%p 개선됐습니다(CAGR 35.1%, MDD -38.6%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=29 |
10.8% | -40.5% | 0.75 | 0.27 | 11.7배 | 64 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.9 |
13.7% | -59.4% | 0.74 | 0.23 | 21.9배 | 58 | 33% |
| Supertrend period=18, mult=2.1 |
15.6% | -58.9% | 0.70 | 0.26 | 32.6배 | 232 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=29, mult=1.9 |
10.0% | -44.4% | 0.61 | 0.23 | 9.9배 | 160 | 26% |
| MACD fast=5, slow=40, signal=6 |
9.7% | -64.6% | 0.49 | 0.15 | 9.3배 | 655 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
7.5% | -73.6% | 0.41 | 0.10 | 5.7배 | 561 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=41 |
40.1% | -57.2% | 0.35 | 0.70 | 3386.1배 | 51 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=114 |
40.0% | -42.9% | 0.35 | 0.93 | 3281.8배 | 63 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=112 |
37.5% | -47.6% | 0.34 | 0.79 | 2139.1배 | 55 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.05 |
35.1% | -38.6% | 0.33 | 0.91 | 1401.8배 | 205 | 50% |
| 매수후보유 | 36.2% | -89.2% | 0.34 | 0.41 | 1709.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.