추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Larsen & Toubro Limited 백테스트
Larsen & Toubro Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.9%, MDD -75.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.4%, MDD -33.4%, Sharpe 0.76, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 18.0%, MDD -62.4%, 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=21 |
11.4% | -33.4% | 0.76 | 0.34 | 13.4배 | 56 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=57 |
14.9% | -40.2% | 0.74 | 0.37 | 28.4배 | 36 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.8 |
10.4% | -22.8% | 0.70 | 0.46 | 10.8배 | 54 | 21% |
| Supertrend period=17, mult=4.6 |
15.3% | -61.6% | 0.69 | 0.25 | 31.1배 | 78 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=18, mult=4 |
10.6% | -33.0% | 0.67 | 0.32 | 11.4배 | 58 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=64 |
18.0% | -62.4% | 0.66 | 0.29 | 54.1배 | 74 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.12 |
12.2% | -38.0% | 0.66 | 0.32 | 15.9배 | 199 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=128 |
14.6% | -64.2% | 0.65 | 0.23 | 26.8배 | 43 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
11.4% | -53.2% | 0.57 | 0.21 | 13.6배 | 218 | 57% |
| MACD fast=15, slow=40, signal=13 |
8.5% | -66.5% | 0.46 | 0.13 | 7.1배 | 316 | 51% |
| 매수후보유 | 20.9% | -75.1% | 0.67 | 0.28 | 96.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.