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L&T Finance Ltd 백테스트
L&T Finance Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 13.3%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.5%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 16.8%, MDD -46.4%, Sharpe 0.73, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 30.7%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -33.3%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=24, signal=18 |
16.8% | -46.4% | 0.73 | 0.36 | 10.3배 | 166 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.3 |
13.3% | -33.3% | 0.66 | 0.40 | 6.5배 | 126 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=188, threshold=0.09 |
13.0% | -44.0% | 0.64 | 0.30 | 6.2배 | 47 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=19, mult=2 |
10.3% | -45.9% | 0.58 | 0.22 | 4.3배 | 80 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=32 |
6.7% | -23.6% | 0.54 | 0.28 | 2.6배 | 36 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=38 |
8.9% | -55.3% | 0.51 | 0.16 | 3.6배 | 23 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=159 |
10.7% | -74.4% | 0.51 | 0.14 | 4.6배 | 29 | 51% |
| Supertrend period=28, mult=2 |
6.8% | -55.2% | 0.39 | 0.12 | 2.7배 | 174 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=212 |
6.8% | -67.1% | 0.38 | 0.10 | 2.7배 | 37 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
6.2% | -54.5% | 0.36 | 0.11 | 2.5배 | 196 | 55% |
| 매수후보유 | 13.5% | -77.0% | 0.53 | 0.18 | 6.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·24일)이 신호선(18일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.