추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · IN
Nippon India ETF Nifty 8-13 Yr G-Sec Long Term Gilt 백테스트
Nippon India ETF Nifty 8-13 Yr G-Sec Long Term Gilt의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -22.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.0%, MDD -7.9%, Sharpe 1.01, 시장 노출 78%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.5%, MDD -22.8%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=231 |
4.0% | -7.9% | 1.01 | 0.51 | 1.4배 | 5 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=232 |
4.0% | -8.0% | 0.96 | 0.50 | 1.4배 | 5 | 80% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=50 |
1.9% | -8.0% | 0.73 | 0.23 | 1.2배 | 6 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 99% entryN=1, exitN=27 |
6.5% | -22.8% | 0.63 | 0.28 | 1.7배 | 7 | 99% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
4.2% | -15.6% | 0.57 | 0.27 | 1.4배 | 51 | 68% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
4.4% | -23.8% | 0.52 | 0.18 | 1.4배 | 5 | 60% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=77, threshold=-0.06 |
4.9% | -22.8% | 0.51 | 0.21 | 1.5배 | 3 | 96% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=23, mult=1.1 |
1.3% | -24.6% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 15 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.1 |
1.2% | -26.8% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 47 | 50% |
| MACD fast=18, slow=57, signal=17 |
-1.7% | -28.4% | -0.14 | -0.06 | 0.9배 | 68 | 47% |
| 매수후보유 | 7.2% | -22.8% | 0.69 | 0.31 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 231일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 231일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.