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Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Exchange Traded Fund Units 백테스트
Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Exchange Traded Fund Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 28.8%, MDD -12.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 31.0%, MDD -43.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 30.5%, MDD -21.2%, Sharpe 1.59, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 31.3%, MDD -30.3%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 22.6%p 개선됐습니다(CAGR 28.8%, MDD -12.2%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=3.3 |
30.5% | -21.2% | 1.59 | 1.44 | 4.1배 | 27 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.6 |
28.8% | -12.2% | 1.58 | 2.36 | 3.8배 | 17 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=11, mult=2.3 |
26.9% | -13.1% | 1.52 | 2.05 | 3.5배 | 19 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=182 |
31.3% | -30.3% | 1.50 | 1.03 | 4.2배 | 3 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=204 |
30.1% | -30.3% | 1.49 | 1.00 | 4.0배 | 3 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=55 |
29.2% | -21.0% | 1.47 | 1.39 | 3.9배 | 9 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=-0.03 |
27.8% | -25.4% | 1.36 | 1.09 | 3.7배 | 33 | 70% |
| MACD fast=20, slow=54, signal=23 |
22.8% | -20.0% | 1.33 | 1.14 | 3.0배 | 37 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=10 |
25.4% | -38.3% | 1.18 | 0.66 | 3.3배 | 55 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.06 |
16.6% | -42.7% | 0.91 | 0.39 | 2.3배 | 95 | 57% |
| 매수후보유 | 31.0% | -43.7% | 1.19 | 0.71 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.