추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Narayana Hrudayalaya Ltd. 백테스트
Narayana Hrudayalaya Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 18.5%, MDD -48.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.1%, MDD -40.3%, Sharpe 0.85, 시장 노출 60%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 20.8%, MDD -40.3%, 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=166 |
20.1% | -40.3% | 0.85 | 0.50 | 7.0배 | 13 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=146 |
20.8% | -40.3% | 0.84 | 0.52 | 7.4배 | 7 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.11 |
15.0% | -52.4% | 0.63 | 0.29 | 4.4배 | 53 | 83% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=75 |
14.5% | -46.9% | 0.62 | 0.31 | 4.2배 | 15 | 83% |
| Supertrend period=30, mult=5 |
10.9% | -51.8% | 0.54 | 0.21 | 3.0배 | 19 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=22 |
4.6% | -22.2% | 0.39 | 0.21 | 1.6배 | 18 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
2.1% | -20.8% | 0.29 | 0.10 | 1.2배 | 14 | 8% |
| MACD fast=21, slow=65, signal=17 |
2.2% | -41.1% | 0.21 | 0.05 | 1.3배 | 107 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=14, mult=1.4 |
1.4% | -41.8% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 65 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-4.4% | -51.9% | -0.09 | -0.08 | 0.6배 | 183 | 55% |
| 매수후보유 | 18.5% | -48.6% | 0.70 | 0.38 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 166일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 166일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.