추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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New India Assurance Co. Ltd. 백테스트
New India Assurance Co. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.1%, MDD -28.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.2%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.1%, MDD -28.5%, Sharpe 0.48, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.3%p 높고, MDD는 50.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -28.5%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=28 |
7.1% | -28.5% | 0.48 | 0.25 | 1.8배 | 2 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=102 |
5.7% | -46.5% | 0.33 | 0.12 | 1.6배 | 31 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=101 |
5.2% | -35.3% | 0.32 | 0.15 | 1.6배 | 17 | 42% |
| Supertrend period=10, mult=3.6 |
2.6% | -58.4% | 0.25 | 0.04 | 1.3배 | 34 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.6 |
1.9% | -42.1% | 0.21 | 0.04 | 1.2배 | 28 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=52 |
0.7% | -62.5% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 27 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
1.2% | -51.7% | 0.20 | 0.02 | 1.1배 | 66 | 46% |
| MACD fast=16, slow=59, signal=24 |
0.6% | -46.2% | 0.19 | 0.01 | 1.1배 | 68 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=25, mult=3.9 |
1.1% | -39.5% | 0.17 | 0.03 | 1.1배 | 16 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=-0.02 |
-0.6% | -51.7% | 0.16 | -0.01 | 1.0배 | 103 | 50% |
| 매수후보유 | -8.2% | -79.1% | 0.04 | -0.10 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.