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NMDC Limited 백테스트
NMDC Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.2%, MDD -23.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -88.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.6%, MDD -39.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 8.1%, MDD -48.7%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 높고, MDD는 49.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -23.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.2 |
7.6% | -39.1% | 0.46 | 0.19 | 3.8배 | 62 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=32 |
3.2% | -23.3% | 0.45 | 0.14 | 1.8배 | 4 | 2% |
| Supertrend period=22, mult=3.5 |
8.1% | -48.7% | 0.43 | 0.17 | 4.2배 | 82 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=108 |
5.7% | -65.4% | 0.34 | 0.09 | 2.8배 | 70 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=35 |
5.2% | -70.1% | 0.33 | 0.07 | 2.6배 | 46 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=61 |
4.9% | -54.1% | 0.31 | 0.09 | 2.4배 | 80 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.07 |
4.2% | -56.0% | 0.29 | 0.08 | 2.1배 | 131 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=19, mult=2 |
3.0% | -62.1% | 0.25 | 0.05 | 1.7배 | 94 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
1.3% | -76.1% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 251 | 47% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=18 |
0.9% | -84.1% | 0.18 | 0.01 | 1.2배 | 194 | 53% |
| 매수후보유 | -0.6% | -88.7% | 0.19 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 42일 평균의 상단 밴드(변동성 2.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 42일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.