추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 백테스트
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.7%, MDD -53.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -80.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.7%, MDD -53.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 27.7%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -53.0%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=65 |
9.7% | -53.0% | 0.42 | 0.18 | 17.2배 | 98 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=129 |
9.4% | -55.8% | 0.42 | 0.17 | 15.6배 | 112 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=62 |
5.3% | -66.3% | 0.32 | 0.08 | 4.8배 | 56 | 59% |
| MACD fast=25, slow=38, signal=39 |
4.7% | -69.9% | 0.30 | 0.07 | 4.0배 | 231 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.02 |
4.1% | -65.8% | 0.29 | 0.06 | 3.4배 | 300 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=89, k=2.3 |
4.2% | -82.4% | 0.29 | 0.05 | 3.5배 | 68 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=31 |
1.5% | -21.6% | 0.25 | 0.07 | 1.6배 | 10 | 3% |
| Supertrend period=9, mult=4.1 |
-3.8% | -96.2% | 0.09 | -0.04 | 0.3배 | 128 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
-5.0% | -93.8% | 0.04 | -0.05 | 0.2배 | 384 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=26, mult=1.7 |
-7.7% | -96.9% | -0.05 | -0.08 | 0.1배 | 184 | 38% |
| 매수후보유 | 8.7% | -80.7% | 0.41 | 0.11 | 12.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 24일 지수이동평균이 65일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일선이 65일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.