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Patanjali Foods Limited 백테스트
Patanjali Foods Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.9%, MDD -27.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.2%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 22.8%, MDD -44.1%, Sharpe 1.20, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.6%p 높고, MDD는 55.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.9%, MDD -27.2%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=0.14 |
22.8% | -44.1% | 1.20 | 0.52 | 140.3배 | 176 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=55 |
10.9% | -27.2% | 0.92 | 0.40 | 12.2배 | 28 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=11, mult=2.1 |
18.2% | -57.3% | 0.73 | 0.32 | 55.6배 | 90 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.2 |
18.1% | -57.8% | 0.73 | 0.31 | 54.9배 | 92 | 27% |
| Supertrend period=22, mult=3.6 |
20.1% | -91.2% | 0.70 | 0.22 | 82.3배 | 96 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=30 |
16.3% | -90.3% | 0.61 | 0.18 | 38.1배 | 228 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=14 |
7.6% | -98.7% | 0.55 | 0.08 | 5.8배 | 124 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
13.9% | -81.8% | 0.55 | 0.17 | 23.1배 | 182 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=19 |
12.1% | -94.2% | 0.50 | 0.13 | 15.5배 | 242 | 44% |
| MACD fast=12, slow=72, signal=23 |
4.2% | -99.4% | 0.46 | 0.04 | 2.7배 | 226 | 50% |
| 매수후보유 | 1.2% | -99.9% | 0.23 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.