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PG Electroplast Limited 백테스트
PG Electroplast Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 27.6%, MDD -55.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 19.3%, MDD -94.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 44.0%, MDD -57.8%, Sharpe 1.04, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.7%p 높고, MDD는 36.8%p 개선됐습니다(CAGR 27.6%, MDD -55.0%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=2, slow=83 |
44.0% | -57.8% | 1.04 | 0.76 | 232.1배 | 99 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=24, mult=0.6 |
39.9% | -59.0% | 0.99 | 0.68 | 150.7배 | 142 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=83 |
41.2% | -61.2% | 0.99 | 0.67 | 171.9배 | 57 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.06 |
42.3% | -60.9% | 0.98 | 0.69 | 194.2배 | 101 | 60% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
39.3% | -61.3% | 0.95 | 0.64 | 140.2배 | 33 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.4 |
34.2% | -67.4% | 0.93 | 0.51 | 80.9배 | 116 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=28 |
28.5% | -55.4% | 0.86 | 0.51 | 42.3배 | 31 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=16 |
27.6% | -55.0% | 0.78 | 0.50 | 38.1배 | 159 | 50% |
| MACD fast=9, slow=31, signal=10 |
25.6% | -86.7% | 0.73 | 0.30 | 30.1배 | 266 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.16 |
18.2% | -89.7% | 0.59 | 0.20 | 12.1배 | 466 | 50% |
| 매수후보유 | 19.3% | -94.6% | 0.59 | 0.20 | 13.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 2일 지수이동평균이 83일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 2일선이 83일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.