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Punjab National Bank 백테스트
Punjab National Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 10.4%, MDD -60.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -90.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.4%, MDD -73.5%, Sharpe 0.49, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 16.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -60.9%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=3.5 |
10.4% | -73.5% | 0.49 | 0.14 | 10.9배 | 117 | 48% |
| MACD fast=16, slow=34, signal=13 |
10.4% | -60.9% | 0.47 | 0.17 | 10.9배 | 305 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=90 |
10.2% | -66.5% | 0.47 | 0.15 | 10.5배 | 85 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=19 |
8.8% | -59.7% | 0.46 | 0.15 | 7.6배 | 192 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.4 |
7.9% | -60.3% | 0.45 | 0.13 | 6.2배 | 126 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=64 |
9.2% | -71.7% | 0.44 | 0.13 | 8.3배 | 42 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=24, mult=3.8 |
7.2% | -56.9% | 0.44 | 0.13 | 5.3배 | 56 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=177 |
8.7% | -67.9% | 0.43 | 0.13 | 7.4배 | 34 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.12 |
6.3% | -73.5% | 0.37 | 0.09 | 4.3배 | 204 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
5.3% | -71.8% | 0.32 | 0.07 | 3.5배 | 203 | 49% |
| 매수후보유 | 10.8% | -90.4% | 0.45 | 0.12 | 11.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 3.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.