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Pricol Ltd. 백테스트
Pricol Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 26.1%, MDD -67.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 20.7%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 26.1%, MDD -67.5%, Sharpe 0.71, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 22.7%p 개선됐습니다(CAGR 26.1%, MDD -67.5%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=209 |
26.1% | -67.5% | 0.71 | 0.39 | 266.8배 | 29 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=129 |
22.8% | -70.0% | 0.64 | 0.33 | 141.5배 | 37 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.02 |
16.8% | -67.7% | 0.55 | 0.25 | 42.2배 | 135 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=37 |
13.6% | -65.0% | 0.53 | 0.21 | 21.4배 | 45 | 43% |
| Supertrend period=10, mult=3.6 |
8.4% | -85.0% | 0.42 | 0.10 | 7.0배 | 95 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=30 |
4.3% | -20.5% | 0.41 | 0.21 | 2.7배 | 10 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.4 |
6.1% | -47.2% | 0.39 | 0.13 | 4.2배 | 34 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=85, atrPeriod=18, mult=3 |
6.9% | -78.0% | 0.38 | 0.09 | 5.0배 | 65 | 37% |
| MACD fast=18, slow=32, signal=14 |
1.6% | -83.7% | 0.25 | 0.02 | 1.5배 | 329 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
0.3% | -92.9% | 0.20 | 0.00 | 1.1배 | 409 | 51% |
| 매수후보유 | 20.7% | -90.2% | 0.60 | 0.23 | 93.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 209일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 209일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.