추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 백테스트
Ratnamani Metals & Tubes Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 27.4%, MDD -37.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 20.0%, MDD -88.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 27.4%, MDD -37.9%, Sharpe 0.95, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.4%p 높고, MDD는 50.6%p 개선됐습니다(CAGR 27.4%, MDD -37.9%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=47 |
27.4% | -37.9% | 0.95 | 0.72 | 134.4배 | 34 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=74 |
24.7% | -40.1% | 0.89 | 0.62 | 87.5배 | 56 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=54 |
24.5% | -51.1% | 0.89 | 0.48 | 84.2배 | 54 | 66% |
| Supertrend period=24, mult=4.6 |
23.8% | -41.0% | 0.86 | 0.58 | 74.6배 | 36 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=11 |
24.0% | -45.4% | 0.85 | 0.53 | 77.6배 | 148 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.2 |
17.2% | -44.8% | 0.73 | 0.38 | 24.9배 | 118 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=8, mult=1.2 |
16.3% | -46.7% | 0.70 | 0.35 | 21.1배 | 122 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.13 |
14.9% | -49.7% | 0.66 | 0.30 | 16.6배 | 170 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
8.5% | -47.5% | 0.43 | 0.18 | 5.2배 | 340 | 52% |
| MACD fast=9, slow=22, signal=13 |
6.0% | -60.1% | 0.35 | 0.10 | 3.3배 | 374 | 48% |
| 매수후보유 | 20.0% | -88.4% | 0.66 | 0.23 | 40.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 33일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 47일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.