추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Raymond Limited 백테스트
Raymond Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.1%, MDD -52.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.6%, MDD -84.7%, Sharpe 0.55, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.4%p 높고, MDD는 5.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -52.9%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=5, mult=2.3 |
13.6% | -84.7% | 0.55 | 0.16 | 49.7배 | 237 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=179 |
11.1% | -82.7% | 0.48 | 0.13 | 25.2배 | 45 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=46 |
10.9% | -87.3% | 0.47 | 0.12 | 23.6배 | 93 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.4 |
10.1% | -52.9% | 0.47 | 0.19 | 19.3배 | 286 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=20, mult=1.2 |
10.1% | -61.0% | 0.47 | 0.17 | 19.3배 | 254 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.01 |
10.7% | -78.9% | 0.46 | 0.14 | 22.6배 | 205 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=11 |
9.3% | -74.3% | 0.43 | 0.13 | 15.3배 | 267 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=138 |
9.1% | -74.5% | 0.43 | 0.12 | 14.4배 | 51 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
2.8% | -86.0% | 0.27 | 0.03 | 2.4배 | 622 | 49% |
| MACD fast=13, slow=22, signal=9 |
2.3% | -81.0% | 0.23 | 0.03 | 2.0배 | 576 | 51% |
| 매수후보유 | 4.2% | -90.0% | 0.33 | 0.05 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 5일·폭 2.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.