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REC Limited 백테스트
REC Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.6%, MDD -20.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 12.1%, MDD -63.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.6%, MDD -20.0%, Sharpe 0.83, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 20.8%, MDD -52.6%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 43.3%p 개선됐습니다(CAGR 11.6%, MDD -20.0%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=31 |
11.6% | -20.0% | 0.83 | 0.58 | 7.5배 | 18 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=176 |
20.8% | -52.6% | 0.81 | 0.39 | 32.1배 | 20 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=34 |
19.1% | -37.6% | 0.80 | 0.51 | 24.9배 | 28 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=81 |
16.9% | -53.5% | 0.69 | 0.31 | 17.5배 | 39 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.01 |
17.1% | -58.6% | 0.69 | 0.29 | 18.1배 | 111 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=22, mult=3.3 |
12.5% | -38.0% | 0.66 | 0.33 | 8.7배 | 38 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.2 |
10.9% | -42.7% | 0.57 | 0.26 | 6.7배 | 52 | 28% |
| Supertrend period=14, mult=3.4 |
11.1% | -60.3% | 0.52 | 0.18 | 6.9배 | 95 | 50% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=10 |
2.7% | -56.6% | 0.24 | 0.05 | 1.6배 | 241 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
1.4% | -67.2% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 389 | 52% |
| 매수후보유 | 12.1% | -63.2% | 0.49 | 0.19 | 8.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.