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Reliance Industries Limited 백테스트
Reliance Industries Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.4%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 14.9%, MDD -77.6%, Sharpe 0.39, 시장 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=131, slow=236 |
14.9% | -77.6% | 0.39 | 0.19 | 70.8배 | 20 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=-0.11 |
12.4% | -77.6% | 0.36 | 0.16 | 36.1배 | 164 | 83% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=91 |
12.9% | -77.6% | 0.36 | 0.17 | 40.8배 | 92 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=56 |
10.5% | -77.6% | 0.33 | 0.13 | 20.9배 | 58 | 55% |
| Supertrend period=11, mult=3.7 |
10.3% | -77.5% | 0.33 | 0.13 | 20.0배 | 152 | 55% |
| MACD fast=16, slow=55, signal=17 |
8.5% | -77.9% | 0.30 | 0.11 | 12.3배 | 339 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=8, mult=1.7 |
8.5% | -77.9% | 0.30 | 0.11 | 12.2배 | 190 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.2 |
7.7% | -79.0% | 0.28 | 0.10 | 9.7배 | 136 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
5.9% | -77.4% | 0.26 | 0.08 | 5.8배 | 402 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=8 |
4.0% | -79.0% | 0.24 | 0.05 | 3.3배 | 426 | 58% |
| 매수후보유 | 18.4% | -77.6% | 0.44 | 0.24 | 177.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 131일 지수이동평균이 236일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 131일선이 236일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.