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RITES Ltd. 백테스트
RITES Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -56.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.5%, MDD -37.0%, Sharpe 0.43, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=175 |
8.5% | -37.0% | 0.43 | 0.23 | 1.9배 | 11 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=160 |
5.8% | -41.3% | 0.34 | 0.14 | 1.6배 | 12 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=74 |
4.9% | -46.5% | 0.31 | 0.10 | 1.5배 | 11 | 59% |
| Supertrend period=8, mult=2.5 |
4.6% | -61.5% | 0.30 | 0.07 | 1.4배 | 61 | 50% |
| MACD fast=15, slow=41, signal=15 |
4.1% | -46.3% | 0.28 | 0.09 | 1.4배 | 94 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
3.2% | -58.2% | 0.25 | 0.06 | 1.3배 | 98 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.5 |
1.9% | -13.0% | 0.25 | 0.15 | 1.2배 | 8 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=0 |
1.4% | -54.8% | 0.19 | 0.03 | 1.1배 | 71 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=19, mult=3 |
0.1% | -27.6% | 0.10 | 0.01 | 1.0배 | 24 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=38 |
0.1% | -12.0% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 12.0% | -56.2% | 0.49 | 0.21 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 175일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 175일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.