추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Srf Limited 백테스트
Srf Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 29.3%, MDD -95.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.6%, MDD -88.5%, Sharpe 0.63, 시장 노출 57%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 31.1%, MDD -89.7%, 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=2.4 |
14.6% | -88.5% | 0.63 | 0.17 | 26.7배 | 176 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=81, slow=287 |
31.1% | -89.7% | 0.52 | 0.35 | 682.8배 | 18 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=52 |
29.3% | -91.1% | 0.51 | 0.32 | 486.5배 | 65 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=204 |
24.5% | -94.0% | 0.46 | 0.26 | 196.4배 | 26 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=0.7 |
24.4% | -82.7% | 0.45 | 0.29 | 190.9배 | 192 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=-0.03 |
22.0% | -93.7% | 0.44 | 0.23 | 120.1배 | 245 | 67% |
| MACD fast=16, slow=47, signal=5 |
6.6% | -85.5% | 0.42 | 0.08 | 4.7배 | 450 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=13, mult=1.6 |
16.9% | -86.4% | 0.38 | 0.20 | 42.8배 | 128 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=16 |
17.6% | -82.4% | 0.38 | 0.21 | 50.1배 | 130 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.34 |
4.4% | -85.1% | 0.36 | 0.05 | 2.8배 | 638 | 53% |
| 매수후보유 | 29.3% | -95.3% | 0.52 | 0.31 | 490.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 2.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.