추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Thangamayil Jewellery Ltd. 백테스트
Thangamayil Jewellery Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 39.1%, MDD -39.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 35.4%, MDD -67.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 39.1%, MDD -39.6%, Sharpe 1.10, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 28.0%p 개선됐습니다(CAGR 39.1%, MDD -39.6%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
39.1% | -39.6% | 1.10 | 0.99 | 227.4배 | 23 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=51 |
32.0% | -52.5% | 0.97 | 0.61 | 96.5배 | 43 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=100 |
29.9% | -52.2% | 0.93 | 0.57 | 74.1배 | 49 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=58 |
30.1% | -51.2% | 0.91 | 0.59 | 75.4배 | 23 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=24, mult=2.4 |
22.1% | -37.0% | 0.85 | 0.60 | 26.8배 | 50 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2 |
22.2% | -41.9% | 0.82 | 0.53 | 27.0배 | 63 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.02 |
24.6% | -60.4% | 0.80 | 0.41 | 37.2배 | 135 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=23 |
18.1% | -39.0% | 0.75 | 0.46 | 15.4배 | 65 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
13.7% | -57.1% | 0.55 | 0.24 | 8.3배 | 130 | 52% |
| MACD fast=16, slow=39, signal=16 |
11.2% | -55.7% | 0.48 | 0.20 | 5.8배 | 196 | 49% |
| 매수후보유 | 35.4% | -67.7% | 0.90 | 0.52 | 146.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.