추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Torrent Pharmaceuticals Ltd 백테스트
Torrent Pharmaceuticals Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 28.4%, MDD -58.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 24.4%, MDD -60.0%, Sharpe 0.86, 시장 노출 94%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=11, threshold=-0.08 |
24.4% | -60.0% | 0.86 | 0.41 | 192.5배 | 203 | 94% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=92 |
23.9% | -64.0% | 0.86 | 0.37 | 175.9배 | 31 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=137 |
20.4% | -58.4% | 0.83 | 0.35 | 87.3배 | 49 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=216 |
20.6% | -61.8% | 0.81 | 0.33 | 91.5배 | 23 | 79% |
| Supertrend period=29, mult=3.9 |
17.0% | -57.5% | 0.74 | 0.30 | 43.7배 | 65 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.2 |
11.0% | -29.7% | 0.69 | 0.37 | 12.3배 | 46 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=99, atrPeriod=37, mult=1.2 |
13.7% | -59.0% | 0.64 | 0.23 | 22.0배 | 115 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=25 |
7.6% | -27.6% | 0.57 | 0.27 | 5.8배 | 46 | 19% |
| MACD fast=16, slow=55, signal=19 |
8.9% | -51.3% | 0.48 | 0.17 | 7.8배 | 269 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
8.8% | -65.9% | 0.46 | 0.13 | 7.6배 | 197 | 60% |
| 매수후보유 | 28.4% | -58.3% | 0.92 | 0.49 | 413.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 11일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 11일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.