추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Trent Limited 백테스트
Trent Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 25.7%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.0%, MDD -40.2%, Sharpe 0.57, 시장 노출 32%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 26.0%, MDD -92.0%, 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
10.0% | -40.2% | 0.57 | 0.25 | 9.9배 | 82 | 32% |
| MACD fast=17, slow=71, signal=18 |
6.4% | -91.9% | 0.49 | 0.07 | 4.5배 | 214 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=29 |
6.6% | -91.8% | 0.49 | 0.07 | 4.7배 | 204 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=0.9 |
4.9% | -95.5% | 0.45 | 0.05 | 3.2배 | 178 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=9, mult=1.2 |
4.7% | -93.6% | 0.45 | 0.05 | 3.0배 | 160 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
4.5% | -93.6% | 0.44 | 0.05 | 2.9배 | 218 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=-0.02 |
3.8% | -96.0% | 0.41 | 0.04 | 2.5배 | 349 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=56 |
26.0% | -92.0% | 0.32 | 0.28 | 260.3배 | 35 | 70% |
| Supertrend period=9, mult=4.9 |
24.9% | -95.3% | 0.32 | 0.26 | 212.0배 | 44 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=129 |
23.4% | -92.7% | 0.31 | 0.25 | 156.7배 | 46 | 66% |
| 매수후보유 | 25.7% | -96.1% | 0.33 | 0.27 | 248.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.