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UltraTech Cement Limited 백테스트
UltraTech Cement Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 16.5%, MDD -35.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 16.4%, MDD -79.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.5%, MDD -35.2%, Sharpe 0.79, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 44.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.5%, MDD -35.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=3.1 |
16.5% | -35.2% | 0.79 | 0.47 | 39.1배 | 123 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=26 |
14.0% | -42.3% | 0.75 | 0.33 | 23.0배 | 70 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=78 |
15.8% | -56.3% | 0.74 | 0.28 | 33.9배 | 75 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=62 |
14.5% | -52.5% | 0.69 | 0.28 | 25.9배 | 63 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.1 |
11.3% | -35.2% | 0.66 | 0.32 | 13.1배 | 93 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=20 |
10.9% | -43.6% | 0.66 | 0.25 | 12.0배 | 198 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=9, mult=2.1 |
12.0% | -35.5% | 0.66 | 0.34 | 15.0배 | 97 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.03 |
12.2% | -54.1% | 0.62 | 0.23 | 15.9배 | 215 | 58% |
| MACD fast=13, slow=59, signal=19 |
9.3% | -78.2% | 0.53 | 0.12 | 8.4배 | 243 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
4.6% | -82.8% | 0.36 | 0.06 | 3.0배 | 209 | 54% |
| 매수후보유 | 16.4% | -79.3% | 0.66 | 0.21 | 38.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.