추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Vedanta Limited 백테스트
Vedanta Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 17.8%, MDD -72.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -91.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.8%, MDD -78.2%, Sharpe 0.57, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 13.2%p 개선됐습니다(CAGR 17.8%, MDD -72.7%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=199 |
18.8% | -78.2% | 0.57 | 0.24 | 192.5배 | 38 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=116 |
17.8% | -72.7% | 0.57 | 0.24 | 149.2배 | 50 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=94, atrPeriod=8, mult=1.1 |
10.9% | -77.8% | 0.50 | 0.14 | 23.8배 | 140 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=0.05 |
11.2% | -75.3% | 0.49 | 0.15 | 25.9배 | 426 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=71 |
12.4% | -75.6% | 0.48 | 0.16 | 36.0배 | 46 | 49% |
| Supertrend period=22, mult=2.4 |
9.1% | -86.3% | 0.44 | 0.11 | 14.3배 | 272 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=20 |
8.4% | -81.5% | 0.44 | 0.10 | 11.7배 | 198 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.8 |
7.4% | -75.4% | 0.42 | 0.10 | 8.9배 | 132 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
3.1% | -85.2% | 0.29 | 0.04 | 2.5배 | 488 | 50% |
| MACD fast=8, slow=27, signal=15 |
-0.9% | -95.3% | 0.21 | -0.01 | 0.8배 | 533 | 53% |
| 매수후보유 | 11.0% | -91.4% | 0.47 | 0.12 | 24.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 199일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 199일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.