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V-Guard Industries Limited 백테스트
V-Guard Industries Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 23.9%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.7%, MDD -47.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.9%, MDD -27.7%, Sharpe 1.00, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 20.0%p 개선됐습니다(CAGR 23.9%, MDD -27.7%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=104 |
23.9% | -27.7% | 1.00 | 0.86 | 51.1배 | 48 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.6 |
18.6% | -28.0% | 0.94 | 0.66 | 23.0배 | 40 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=9, mult=2.1 |
19.8% | -37.9% | 0.94 | 0.52 | 27.5배 | 64 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=-0.03 |
23.5% | -49.2% | 0.93 | 0.48 | 48.7배 | 141 | 66% |
| Supertrend period=17, mult=4.4 |
22.4% | -44.6% | 0.93 | 0.50 | 40.8배 | 40 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=78 |
23.0% | -37.9% | 0.91 | 0.61 | 45.0배 | 20 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=168 |
23.0% | -37.2% | 0.91 | 0.62 | 44.9배 | 24 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=18 |
15.8% | -34.0% | 0.82 | 0.47 | 14.8배 | 80 | 33% |
| MACD fast=14, slow=49, signal=16 |
13.7% | -49.0% | 0.68 | 0.28 | 10.6배 | 209 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
10.1% | -62.5% | 0.52 | 0.16 | 5.9배 | 295 | 52% |
| 매수후보유 | 24.7% | -47.6% | 0.86 | 0.52 | 57.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 78일 평균가격이 104일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 78일 평균이 104일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.